Konstverken var på väg tillbaka till museer i Ryssland efter att ha varit utlånade till museer och gallerier i Japan och Italien.
Beslaget genomfördes eftersom konstföremål omfattas av de sanktioner som införts av EU mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.
Det finländska tullverket har inlett en förundersökning och samråder med landets utrikesdepartement, som i sin tur ska ta upp ärendet med EU-kommissionen.
I slutet av mars beslagtog tullen 21 yachter som misstänks tillhöra ryska oligarker.
