"I dag förlorade jag min far. Jag tackar er alla för stödet, men visa hänsyn och respektera mig och min familj i denna svåra tid", skriver den 37-årige Washingtonforwarden.
Beskedet kommer dagen efter att Ovetjkin meddelat att han tar en paus från NHL-ishockeyn. Enligt ryska Sport-Express lämnade han under veckan Nordamerika för att åka till Moskva.
Den här säsongen har Ovetjkin, som jagar Wayne Gretzkys målrekord i NHL, gjort 32 mål på 54 matcher. Gretzkys rekord är på 894 mål. Ovejtkin har hittills totalt gjort 812.